Basiléia II é um marco regulatório bancário internacional que estabelece requisitos mínimos de capital para bancos e organizações bancárias. O objectivo de Basileia II é proteger os depositantes e promover a estabilidade no sistema bancário, assegurando que os bancos tenham capital suficiente para absorver as perdas. O Acordo de Basileia II também promove a transparência e a gestão de risco, exigindo que os bancos revelem os seus rácios de adequação de capital e exposição ao risco.
Basileia II tem o nome da cidade suíça de Basileia, onde está sediado o Comité de Supervisão Bancária de Basileia (CSBB). O comité é composto por representantes de bancos centrais e supervisores bancários de todo o mundo. Basileia II foi lançada em 2004 e revista em 2009. Porque é que Basileia II falhou? O Acordo de Basileia II é um conjunto de regulamentos bancários apresentados pelo Comité de Supervisão Bancária de Basileia, que faz parte do Banco de Pagamentos Internacionais. Os regulamentos destinam-se a assegurar que os bancos tenham capital suficiente para cobrir os seus riscos.
A regulamentação foi publicada pela primeira vez em 2004, e foi revista em 2006 e 2007. Foram concebidos para serem aplicados gradualmente ao longo de um período de vários anos, com uma implementação integral até 2013.
No entanto, a crise financeira de 2008 mostrou que a regulamentação não era adequada. Os bancos não tinham reservado capital suficiente e, como resultado, falharam quando os mercados se viraram contra eles.
Em resposta à crise, o Comité de Basileia emitiu um novo conjunto de regulamentos, conhecido como Basileia III. Estes regulamentos são muito mais rigorosos e exigem que os bancos detenham mais capital. Eles também estão sendo faseados durante um período de vários anos.
Quais são as principais críticas a Basileia II?
Basiléia II é um conjunto de regulamentos bancários formulado pelo Comitê de Supervisão Bancária de Basiléia. As principais críticas a Basileia II são que é demasiado complexo e que não tem suficientemente em conta o risco.
O Acordo de Basileia II é complexo porque se baseia numa abordagem de regulação em três pilares, o que alguns críticos dizem ser desnecessariamente complicado. Os três pilares são: requisitos mínimos de capital, revisão da supervisão e disciplina do mercado.
Os críticos também dizem que Basileia II não faz o suficiente para contabilizar o risco. Eles argumentam que a regulamentação não reflete adequadamente os riscos inerentes a certas atividades, tais como a securitização, e que isso poderia levar a problemas no futuro.
Qual é a diferença entre Basileia 2 e Basileia 3?
Basileia 3 é o último conjunto de regulamentos bancários apresentado pelo Comité de Supervisão Bancária de Basileia. Basileia 2 foi o anterior conjunto de regulamentos. A diferença mais significativa entre os dois é que Basileia 3 exige que os bancos reservem mais dinheiro para cobrir potenciais perdas, num esforço para tornar o sistema bancário mais estável e resiliente no caso de outra crise financeira. Basileia 3 também introduz novas regulamentações em torno das atividades de negociação e gestão de risco.
Quais são os requisitos do Pilar 2?
O Pilar 2 dos Acordos de Basileia diz respeito ao risco operacional e estabelece requisitos para que os bancos mantenham seus próprios sistemas para medir e gerenciar esse risco. Os requisitos são concebidos para garantir que os bancos tenham processos robustos para identificar, avaliar e gerir o risco operacional e que detenham capital suficiente para cobrir quaisquer perdas potenciais.
Os principais requisitos do Pilar 2 podem ser resumidos da seguinte forma:
- Os bancos devem ter uma compreensão abrangente e actualizada do seu perfil de risco operacional.
- Os bancos devem ter em vigor um quadro formal de gestão do risco operacional, que deve ser aprovado pelo conselho de administração.
- Os bancos devem ter processos robustos para identificar, avaliar e gerir o risco operacional.
- Os bancos devem deter capital suficiente para cobrir potenciais perdas decorrentes do risco operacional. Quantos pilares está baseado o quadro de Basileia II? O quadro de Basileia II é baseado em três pilares: a exigência de capital mínimo, a revisão da supervisão e a disciplina do mercado.